The J^th Autocorrelation Coefficient Is Defined as
A) B) C)

Multiple Choice

The j^th autocorrelation coefficient is defined as

A) $\frac { \operatorname { cov } \left( Y _ { t } , Y _ { t } - 1 \right) } { \sqrt { \operatorname { var } \left( Y _ { J } \right) \operatorname { var } \left( Y _ { t } - 1 \right) } }$
B) $\frac { \operatorname { cov } \left( Y _ { t } , Y _ { t } - j - 1 \right) } { \sqrt { \operatorname { var } \left( Y _ { t } \right) \operatorname { var } \left( Y _ { t - j } \right) } }$
C) $\frac { \operatorname { cov } \left( Y _ { t } , u _ { t } \right) } { \sqrt { \operatorname { var } \left( Y _ { t } \right) \operatorname { var } \left( u _ { t } \right) } }$
D) $\frac { \operatorname { cov } \left( Y _ { t } , Y _ { t } - j \right) } { \sqrt { \operatorname { var } \left( Y _ { t } \right) \operatorname { var } \left( Y _ { t - j } \right) } }$